Арбитраж биткойнами

На фоне недавних взлетов и падений курса биткойна (bitcoin) резко вырос интерес широких масс к криптовалютом. Интернет пестрит прогнозами о дальнейшей судьбе этой цифровой валюты: одни говорят, что это очередной пузырь, тогда как другие пророчат многократный рост. Но можно ли извлечь выгоду из этих диких колебаний курса и при этом не остаться с обесценившимися виртуальными монетами? Возможно ли успеть заработать на всеобщем ажиотаже и при этом свести риски к минимуму? К счастью, ответ есть, и он положительный. Здесь к нам на помощь придут проверенные временем арбитражные стратегии.

Для начала разберемся, что такое арбитраж. Суть арбитражных стратегий заключается в извлечении прибыли от разницы цен на один и тот же актив, торгуемый на разных рынках. Когда стоимость актива на одной бирже становиться больше, чем на другой, то совершается арбитражная сделка – продается актив на первой бирже и одновременно покупается на второй. Когда цены выравниваются – происходит обратная операция. Таким образом, трейдер получает гарантированную прибыль, которая не зависит от направления движения рынка.

Рассмотрим, каким образом можно использовать эту высокодоходную стратегию в случае с биткойнами. В настоящее время есть две наиболее популярные мировые биржи биткойнов: японская MTGox и ее основной конкурент BTC-e. Наиболее интересной для нас особенностью этих бирж является то, что разница курсов биткойнов на них достигает 10-20%. Причем на MTGox цена, как правило, выше, чем на BTC-e. Как можно извлечь выгоду из такой разницы цен? Конечно, можно просто купить биткойны на BTC-e, перевести их на MTGox и там продать. Но здесь возникает множество трудностей, связанных с необходимостью физического перевода биткойнов и денежных средств между биржами. В результате, потенциальная выгода от такой стратегии будет соизмерима с издержками.

Но есть более простой способ использовать разницу цен – это статистический арбитраж биткойнами. Данная стратегия подразумевает торговлю не физическими биткойнами, а CFD-контрактами на них. В настоящее время можно найти брокеров, предоставляющих CFD-контракты, базовыми ценами для которых являются как курс биткойна на MTGox, так и курс на BTC-e (сама биржа BTC-e дает возможность торговать контрактами через терминал MetaTrader 4). Таким образом, в момент высокой разницы цен вместо физической поставки товара с биржи на биржу, достаточно одновременно продать CFD-контракт на курс MTGox и купить CFD-контракт на курс BTC-e. А когда цены выровняются – просто закрыть открытые позиции и получить гарантированную прибыль.

Существующая в настоящее время разница цен на биткойн-биржах – это уникальная ситуация, потому что больше нигде не удастся найти биржевой инструмент с таким большим разбросом цен на разных площадках. Поэтому потенциальная доходность арбитражных стратегий на биткойнах выглядит просто ошеломляюще. Естественно, что для реализации подобной высокотехнологичной стратегии лучше иметь специальное программное обеспечение, способное совершать одновременные торговые операции на разных счетах. В качестве примера подобной специализированной программы можно привести универсальный торговый робот Megatrader, позволяющий одновременно работать с различными торговыми терминалами и конструировать сложные арбитражные стратегии.

Текст: Екатерина Чернякова